Como medir o seu desempenho no trading

Sensações são um mau guia para saber se você opera bem. Alguns números simples mostram se o seu método tem vantagem, por onde ele perde dinheiro e se todo o esforço supera simplesmente ter um índice.

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Taxa de acerto, ganho médio e perda média

A aula de diário de trading apresentou esses números. Aqui vemos como eles se encaixam. A taxa de acerto é a fatia das operações encerradas que deram lucro. O ganho médio é o lucro típico das operações vencedoras, e a perda média é o prejuízo típico das perdedoras, em dólares ou em porcentagem.

A taxa de acerto sozinha diz muito pouco. Um trader que acerta 80% das vezes ainda pode perder dinheiro se as perdas forem enormes, e um que acerta 35% pode ir muito bem se os ganhos forem grandes. O que importa é como as peças se combinam.

Payoff e expectativa

O payoff é o ganho médio dividido pela perda média. Um payoff de 2 significa que uma vencedora típica ganha o dobro do que custa uma perdedora típica. A expectativa matemática junta tudo num único número, quanto você ganha ou perde em média por operação:

• Expectativa = (taxa de acerto × ganho médio) − (taxa de erro × perda média)
• Exemplo: 20 operações encerradas, 8 vencedoras com média de +$900 e 12 perdedoras com média de −$350.
• Taxa de acerto = 8 ÷ 20 = 40%. Taxa de erro = 60%. Payoff = $900 ÷ $350 ≈ 2,6.
• Expectativa = (0,40 × $900) − (0,60 × $350) = $360 − $210 = +$150 por operação.
• Mesmo com a maioria das operações perdendo, o método ganhou em média cerca de $150 por operação.

Compare com o S&P 500

Um resultado positivo não conta a história toda. Se a sua conta subiu 8% num ano em que o S&P 500 subiu 15%, você teria se saído melhor simplesmente com um fundo de índice, com muito menos trabalho e estresse. Compare o seu retorno com o do índice no mesmo período e olhe o seu maior drawdown ao lado do drawdown do índice. Superar o mercado com quedas menores é excelente. Ficar para trás com quedas maiores é sinal de que algo precisa mudar.

Tenha paciência com a amostra. Vinte operações podem ser sorte, para um lado ou para o outro. Os resultados começam a significar algo depois de 50 a 100 operações, de preferência em condições de mercado diferentes.

Revise todo mês

Além da revisão semanal das operações, reserve uma hora por mês para olhar os números. A taxa de acerto ou o payoff mudaram? A sua perda média está passando do stop planejado, o que significa que você não o está respeitando? Agrupe as operações por setup, por condição de mercado ou por tempo de permanência, e talvez você descubra que um tipo de operação traz todo o lucro enquanto outro puxa o resultado para baixo. Faça mais do primeiro e abandone o segundo.

O seu portfólio calcula as estatísticas para você conforme as operações são encerradas, incluindo taxa de acerto, ganho e perda médios e o P&L (lucros e perdas), e o diário de operações guarda suas anotações ao lado de cada posição. Para trocar ideias com outros traders, compartilhe seus setups na comunidade. Use-o para aprender, não para competir: o seu objetivo é uma expectativa positiva que você consiga repetir.

Os números de desempenho num relance

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