Cómo medir tu rendimiento como trader

Las sensaciones son una mala guía para saber qué tan bien operas. Unos pocos números simples te dicen si tu método tiene una ventaja, por dónde pierde dinero y si todo el esfuerzo le gana a simplemente tener un índice.

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Tasa de acierto, ganancia promedio y pérdida promedio

La lección del diario de trading presentó estos números. Aquí vemos cómo encajan. La tasa de acierto es la proporción de operaciones cerradas que ganaron dinero. La ganancia promedio es la ganancia típica de las operaciones ganadoras, y la pérdida promedio es la pérdida típica de las perdedoras, en dólares o en porcentaje.

La tasa de acierto sola dice muy poco. Un trader que acierta el 80% de las veces igual puede perder dinero si las pérdidas son enormes, y uno que acierta el 35% puede ganar mucho si las ganancias son grandes. Lo que importa es cómo se combinan las piezas.

Relación de pago y expectativa

La relación de pago (payoff) es la ganancia promedio dividida por la pérdida promedio. Una relación de 2 significa que una ganadora típica gana el doble de lo que cuesta una perdedora típica. La expectativa combina todo en un solo número, lo que ganas o pierdes en promedio por operación:

• Expectativa = (tasa de acierto × ganancia promedio) − (tasa de pérdida × pérdida promedio)
• Ejemplo: 20 operaciones cerradas, 8 ganadoras con un promedio de +$900 y 12 perdedoras con un promedio de −$350.
• Tasa de acierto = 8 ÷ 20 = 40%. Tasa de pérdida = 60%. Relación de pago = $900 ÷ $350 ≈ 2,6.
• Expectativa = (0,40 × $900) − (0,60 × $350) = $360 − $210 = +$150 por operación.
• Aunque la mayoría de las operaciones perdió, el método ganó en promedio unos $150 por operación.

Compárate con el S&P 500

Un resultado positivo no es toda la historia. Si tu cuenta subió 8% en un año en que el S&P 500 subió 15%, te habría ido mejor simplemente con un fondo indexado, con mucho menos trabajo y estrés. Compara tu rendimiento con el del índice en el mismo período, y mira tu mayor drawdown junto al del índice. Ganarle al mercado con caídas más chicas es excelente. Quedarte atrás con caídas más grandes es señal de que algo tiene que cambiar.

Ten paciencia con la muestra. Veinte operaciones pueden ser suerte para un lado o para el otro. Los resultados empiezan a significar algo después de 50 a 100 operaciones, idealmente en distintas condiciones de mercado.

Revisa cada mes

Además de la revisión semanal de operaciones, dedica una hora por mes a mirar los números. ¿Cambió la tasa de acierto o la relación de pago? ¿Tu pérdida promedio está superando el stop planeado, lo que significa que no lo respetas? Agrupa las operaciones por setup, por condición de mercado o por tiempo de tenencia, y quizás descubras que un tipo de operación aporta toda la ganancia mientras otro la arrastra hacia abajo. Haz más del primero y deja el segundo.

Tu portafolio calcula las estadísticas por ti a medida que cierras operaciones, incluidas la tasa de acierto, la ganancia y pérdida promedio y el P&L (ganancias y pérdidas), y el diario de operaciones guarda tus notas junto a cada posición. Para intercambiar ideas con otros traders, comparte tus setups en la comunidad. Úsalo para aprender, no para competir: tu objetivo es una expectativa positiva que puedas repetir.

Los números de rendimiento de un vistazo

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